融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Calculating and Applying VaR > Calculating and Applying VaR 2019-11-06 20:06
老师麻烦解释一下在delta-gamma approximation 那里为什么long方是好处
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155****5776

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1646天前

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融跃FRM答疑老师    2019-11-06 21:55

致精进的你:

因为对于long方来说,convexity为正,在convexity为正的时候,价格上涨的时候涨的多,,价格下跌的时候跌的少。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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