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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Calculating and Applying VaR > Calculating and Applying VaR 2019-10-14 22:05
108题怎么做
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jean

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897天前

全部回复(1)

融跃FRM答疑老师    2019-10-15 10:47

致精进的你:

var(call)=delta*var(stock)=delta*z*sigma*V=0.5*2.33*2.05%*(350*10)

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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