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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Calculating and Applying VaR > Calculating and Applying VaR 2019-10-11 21:55
57题不懂
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jean

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842天前

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融跃FRM答疑老师    2019-10-12 08:59

致精进的你:

题目给到了十个损失额,每一个发生的概率都为10%,所以最大损失额-20%发生的概率是10%,题目问的95%的置信区间是在95%的概率下损失不会超过多大,也就是5%的概率下损失会超过多少,这个5%是包含在10%内部的,所以就是-20%了,这是历史法计算var的基本方法,。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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