融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Calculating and Applying VaR > Calculating and Applying VaR 2019-10-10 15:34
请问下这道题,关键利率久期不是只和相邻两个点久期相关吗,为什么题目中要用5年减初始而不是5年
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不记年

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1319天前

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融跃FRM答疑老师    2019-10-10 15:46

致精进的你:

因为他们都是从初始值为基础的,都是站在初始时刻看的,没有连续时间的继承关系。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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