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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Calculating and Applying VaR > Calculating and Applying VaR 2019-10-10 15:07
标黄的式子是怎么来的？什么意思？
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150****8926

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736天前

全部回复(4)

融跃FRM答疑老师    2019-10-10 15:20

致精进的你:

dollar var=z*sigma*V,那么sigma=dollar var/(z*V)

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12019-10-10 15:11

还有标黄的式子的下面一行公式出自哪里？讲义上面有吗？

回答2019-10-10 15:28

有。var=z*sigma.sigma就是标准差啊，组合的标准差公式，在第二本书里方差的性质

回答2019-10-18 17:12

var=z*sigma,那根号下的一对就是求的sigma (标准差)啊，讲义上有

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