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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Measuring Credit Risk > Measuring Credit Risk-3 2019-10-01 15:25
这里我觉得应该是看跌利率 不是说不宜高灵敏度吗
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138****7961

提问

122

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1746天前

全部回复(1)

融跃FRM答疑老师    2019-10-02 12:45

致精进的你:

期限短的vega 小，期限长的Vega大，A这个组合是long波动率，能对冲题干中的风险

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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