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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Measuring Credit Risk > Measuring Credit Risk-3 2019-11-04 16:14
请问图片中的组合VAR为什么是120,如何算出来的?
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2162天前

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融跃FRM答疑老师    2019-11-04 17:40

致精进的你:

120bp,有1%的概率利率波动会大于120bp,就是99%的概率利率变化不会超过120bp。弄清楚Var的本质就是一个损失分布上的一个点

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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