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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Measuring Credit Risk > Measuring Credit Risk-3 2019-11-04 16:25

对于肥尾分布的收益来说，不是在条件分布下才会有time varying volatility么？为什么这个题要选择在非条件下的分布，非条件分布的mean 和 volatility不是same的么？

186****4552

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2162天前

全部回复(1)

范老师 2019-11-05 14:10

致精进的你:

同学，这里首先你要理肥尾分布是因为我们把极端值和正常值放到一起去研究所以得到的分布会出现肥尾分布；因为肥尾分布是不方便研究；所以要寻找方法来解决它，我们就把极端值放到一起来研究得到一个正态分布，把正常值放到一起来研究得到一个正太分布，这样就叫条件分布；回归到题目，我们采用的是肥尾，所以就是unconditional distribution

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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