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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Measuring and Monitoring Volatility > Measuring and Monitoring Volatility-2 2019-09-30 16:47
请解释一级习题册vaR63题如何计算请写详细过程,.67题兰姆达和K的具体公式可否写出
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2110天前

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融跃FRM答疑老师    2019-10-01 16:32

致精进的你:

63题,查数,找出位于10%分位点上对应的损失额,就是VAR,然后将大于var的所有损失额取平均值就是ES。 67题,你写的就是步骤啊,书上有的,这个题考察的还是很基础的额

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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