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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Measuring and Monitoring Volatility > Measuring and Monitoring Volatility-2 2019-11-05 22:12
习题册Book4第14单元17题,答案看不懂,120是怎么来的,还有题目给的表格跟问题有啥联系?
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1935天前

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融跃FRM答疑老师    2019-11-06 11:13

致精进的你:

99%的置信区间,1%的概率利率波动会大于120BP,由此计算损失额就是VAR

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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