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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Measuring and Monitoring Volatility > Measuring and Monitoring Volatility-2 2019-11-04 20:32
麻烦解答,估计漏了,谢谢
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150****8926

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791天前

全部回复(1)

范老师    2019-11-05 16:15

致精进的你:

同学,这里 riskmetrics就是EWMA模型; 前一天的权重是纳木达的0次方, 2天前是1次方, 3天前是2, n天就是 n-1次方

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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