来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit4 2023-05-02 20:34
VaR考虑了相关系数，但是没有考虑集中度风险吗？
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188****6105
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Ben 2023-05-04 14:49
致精进的你:
同学你好，集中度风险指的是完全一样的资产或者相关性非常高的资产（比如行业贷款）在组合中的占比过高，组合VAR虽然考虑了相关系数，但是这种相关性程度并没有具体的标准，所以跟集中度风险定义还是有差别的。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
