来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit4 2023-03-27 22:20
老师请问组合Var的计算中不是含有ρ吗?这里不是包含了集中度风险吗?
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JJ
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719天前
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JJ
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719天前
Ben 2023-03-28 15:12
致精进的你:
同学你好，没太明白你的意思，这道题问是边际VAR，MVAR=Z*ρ*σi，所以其中蕴含了集中度风险（ρ代表了集中度风险，ρ越大，集中度风险越高）。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
