
来自:FRM > 二级 > 电脑版 > Unit4 2022-02-16 06:07


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Ben 2022-02-16 08:48
致精进的你:
同学你好,因为VaR仅仅是尾部一个分位点的损失,是无法衡量组合的集中损失的风险的,相比较而言,ES其实比VaR更加适合衡量尾部损失的集中度风险。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。