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来自:FRM > 二级 > 电脑版 > Unit4 2022-02-16 06:07
same, concentration risk has effect on Unexpected Loss, why it has no effect on VaR
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1268天前

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Ben    2022-02-16 08:48

致精进的你:

同学你好,因为VaR仅仅是尾部一个分位点的损失,是无法衡量组合的集中损失的风险的,相比较而言,ES其实比VaR更加适合衡量尾部损失的集中度风险。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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