来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Calculating and Applying VaR > Calculating and Applying VaR 2019-11-05 06:45
习题册310页第121题，不太理解为什么用卖空欧元来对冲，而不是卖空美元。是因为题目说delta为正，所以是call option on exchange rate。那是不是也可以用买入美元来对冲呢，外汇利率上升时买入美元的头寸是减少的。但选项没有买入美元的正确金额。这样想对不对呀。
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1927天前
