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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Measuring and Monitoring Volatility > Measuring and Monitoring Volatility-2 2019-11-03 19:20
习题册283页第51题,这道题为什么不能先算出年VAR值,再用平方根法则算一天的VAR值呢?
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151****0006

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1927天前

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融跃FRM答疑老师    2019-11-04 16:09

致精进的你:

单纯从计算的角度来讲,如果均值不等于0,可以那样计算,但是在均值不等于0的时候不可以那样计算。答案给的这种方法才是VAR的含义。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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