融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Calculating and Applying VaR > Calculating and Applying VaR 2019-11-03 08:25
老师,您好。请问14单元第67题如何解答?
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mirror152

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1939天前

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融跃FRM答疑老师    2019-11-06 17:39

致精进的你:

看下面三张图,计算出riskmetrics 中recent的权重,再计算出historical standard devation model 中recent的权重,让两个相等。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12019-11-03 08:26

对题目问题不太理解

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