融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Calculating and Applying VaR > Calculating and Applying VaR 2019-10-29 21:44
这题没看懂怎么出来的13.5
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黑发回费飞花

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376天前

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融跃FRM答疑老师    2019-10-30 09:12

致精进的你:

这里讲的是一个构造,,fixed的coupon是6%,duration是4.5,题目问的是18%-2*libor,相当于3个fixed,所以是3*4.5=13.5

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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