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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Calculating and Applying VaR > Calculating and Applying VaR 2019-10-29 11:31
关于VaR计算的variance approach
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376天前

全部回复(1)

融跃FRM答疑老师    2019-10-29 11:39

致精进的你:

方差的性质啊。。。var=critical value*sigma,这个sigma 不就是标准差么，把关键值放在根号外就是第一个式子，放在根号里就是第二个式子了啊。。。。 第一个题说了expected return=0，所以跟这个式子是一样的了。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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