来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Measuring and Monitoring Volatility > Measuring and Monitoring Volatility-2 2019-10-28 23:29
老师不好意思，针对这题两个疑问1.这个题目risk metrics右上角再加一个R就不是ewma模型了是吗？2.ewma模型第n天前的收益率系数还是(1-λ)λ^(n-1)嘛？只有右上角有R的才是n次方? 请分别解答，谢谢
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