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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Calculating and Applying VaR > Calculating and Applying VaR 2019-10-28 22:22
老师,这个题不怎么理解。
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188****2058

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1708天前

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范老师    2019-10-29 10:32

致精进的你:

同学,17题 表格上写了1%的probability对应interest rate变动,pvbp是表示 price value of a basis point,百分之1的概率利率变动1.2%或以上,1.2%就是120个bps所以那里乘以120

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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