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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Measuring and Monitoring Volatility > Measuring and Monitoring Volatility-2 2019-09-20 22:33
Conditional Var 到底会不会导致出现极端值呢?
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656天前

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融跃FRM答疑老师    2019-09-21 08:47

致精进的你:

没明白你说的极端值是指什么,conditional Var 就是expected shortfall ,是所有超过分位点损失的平均值。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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