投资管理科目在FRM考试中的内容主要包含什么？

投资管理是FRM考试中的重要科目，在考试中所占比例也是比较大的。关于它的主要内容，下文是详细介绍！

一、因子投资

1. 因子理论

描述因子理论的核心思想；回归capm模型以及比较capm和因子理论的关系；描述多因子模型；届时随机折现因子的概念并会在估值中运用；掌握有效市场假说的理论。》》》点击领取2021年FRM备考资料大礼包（戳我免·费领取）

2. 因子

了解经济增长、通货膨胀、波动率这三个宏观因子，并且知道是如何通过他们获得风险溢价，同时掌握他们是如何影响资产收益率。

3. 超额收益和低风险异象【资料下载】点击下载融跃教育金融专业英语词汇大全.pdf

定义和计算alpha、超额收益以及信息比较、夏普比率。

二、组合风险管理

1. 构建组合

2. 组合的风险：分析方法

3. 投资管理中的var和风险预算

4. 风险的监控和业绩的测量

5. 业绩评估

三、对冲基金

1. 对冲基金

描述对冲基金的特征以及和公募基金的区别。解释对冲基金中常见的偏差，比较区分各种对冲基金策略的特征和实施，描述对冲基金会面临的风险。

2. 对经纪人和基金的尽职调查》》》点我咨询FRM金融英语词汇手册

描述做尽职调查的原因，解释做尽职调查过程中要关注的因素。

FRM知识点的学习可以帮助学员更好掌握FRM的基本知识点，如果学员还有更多想要学习的内容，可以在线咨询老师或者添加老师微信（rongyuejiaoyu）。