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2020年FRM一级科目内容介绍,赶快来了解!

2020年FRM科目包含十门,在备考过程中,我们需要做好哪些规划呢?由于参加一级的考生较多,本文就先介绍FRM一级科目相关内容。

FRM科目

FRM一级包含四门科目,FRM科目占比情况如下所示:

(1)foundations of risk management concepts(风险管理概念的基础),占比20%;

主要考试内容:风险度量、风险管理过程的评价、构建投资组合、资产定价理论、风险管理的评估等等。

需要大家能够从实务的角度去研究校对风险业界的实践问题,掌握各类组合管理理论(重点)、各类风险管理案例(重点)以及职业道德。

(2)Quantitative analysis(定量分析),占比20%;

主要考试内容:概率论基础(刻画随机变量、多元分布函数、随机变量函数)、统计学基础(参数估计、回归分析)、蒙特卡洛方法、风险因子建模等。

如上面介绍,数量分析主要讲述的是关于概率论与统计学的基本知识。并且论述了回归分析的相关内容,其中“时间序列分析”是难点。并且介绍了在风险管理领域中被运用到的其他统计学工具,主要包括模拟模型、波动率相关性的评估以及Copulas函数的使用。这门学科主要以考察计算为主。

(3)financial markets and products(金融市场和产品),占比30%;

主要考试内容:债券的基本原理、衍生产品的介绍、期权、固定收益证券、固定收益衍生品、股票外汇及商品市场。

旨在介绍金融市场的架构以及债券、衍生品等相关金融产品。金融市场产品主要分为四大类即“股票、债券、衍生品、其他类投资品”,而这门课程都是对目前的金融产品进行初步的介绍,其中债券和期权是其中的重点内容。

(4)Valuation and risk models(估值和风险模型),占比30%。

主要考试内容为:风险模型简介(VAR是重点)、管理线性风险、非线性(期权)风险模型等等

主要讲解了债券的估值、期权(衍生品的一种)的估值以及相关风险模型。必须完全掌握:“Var”的概念、优缺点、计算方法,以及Var的补充方法--压力测试。考试注意以计算题为主。

综合来看,FRM科目一级考试侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义,以及计量风险的方法。

此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识,考试更侧重于概念的理解而非实用性。