FRM二级考试内容主要考察金融风险管理应用的相关概念及金融工具的能力,二级考试科目包含5个科目,分别是:市场风险测量与管理、信用风险度量与管理、运营和综合风险管理、风险和投资管理和金融市场问题。

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市场风险测量与管理:

这部分主要侧重于市场风险度量和管理技术,涵盖的知识点比较广泛,主要考察VaR。

信用风险度量与管理:

该内容重点关注候选人对信用风险管理的理解,重点考察结构性融资和信用产品,以抵押债务和信用衍生产品为例。

运营和综合风险管理:

该领域着重于测量和管理操作风险的方法以及管理整个组织风险的方法,包括风险治理、压力测试以及法规遵从。

风险管理和投资管理:

该领域着重于应用于投资管理流程的风险管理技术的投资管理概念,这部分包含的知识点包括因子理论、组合建设、投资组合风险度量、风险预算、风险监测和绩效评估、基于投资组合的绩效分析以及对冲基金。

金融市场目前的问题:

这一部分将测试考生对每篇论文所涵盖的材料的了解。当前问题涵盖的知识点包括信用损失准备、IFRS9/CECL、机器学习和“大数据”、中央清算和风险转换、涵盖利率平价的失败、金融科技信贷及企业文化。

FRM二级相比一级而言计算量减少了,但是难度加大了,所以一定要把知识概念都整明白,然后加以理解。

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