FRM一级（4科）
1. 风险管理基础（20%）
核心内容：风险类型（市场/信用/操作）、现代组合理论（MPT/CAPM）、风险调整绩效指标（夏普比率）、金融灾难案例（如LTCM事件）
实务应用：企业风险管理（ERM）框架设计、风险偏好设定
2. 定量分析（20%）
核心内容：概率分布（正态/泊松）、假设检验（t检验/J-B检验）、回归分析（多元/时间序列）、蒙特卡洛模拟
实务应用：信用评分模型开发、波动率预测（GARCH模型）
3. 金融市场与产品（30%）
核心内容：衍生品（远期/期货/期权/互换）、利率敏感性（久期/凸性）、外汇风险、债券估值
实务应用：利率对冲策略设计、结构化产品定价
4.估值与风险模型（30%）
核心内容：VaR计算（历史/蒙特卡洛法）、期权定价（BS模型）、压力测试
实务应用：投资组合风险限额设定、极端市场情景模拟
FRM二级（6科）
1. 市场风险管理（20%）
核心内容：VaR扩展至投资组合、回测方法、Vasicek信用风险模型
实务应用：交易簿风险监控、对冲有效性评估
2.信用风险管理（20%）
核心内容：违约概率（PD）计量（Merton/KMV模型）、信用衍生品（CDS）、CCP清算风险
实务应用：企业债券信用评级迁移分析
3.操作风险管理（20%）
核心内容：巴塞尔协议IV操作风险资本计量、RDA/RRD标准、损失数据收集
实务应用：银行内部操作风险自评估（LFA）
4. 流动性风险管理（15%）
核心内容：LCR/NSFR指标计算、现金流缺口分析、CBDC影响
实务应用：银行流动性压力测试设计
5. 投资风险管理（15%）
核心内容：风险预算分配、绩效归因（Brinson模型）、因子理论整合
实务应用：多资产组合再平衡策略
6. 当前金融热点（10%）
核心内容：加密货币监管（MiCA法案）、宏观经济风险（TCFD标准）、AI反欺诈
实务应用：新兴业务合规性评估
- 报考条件
- 报名时间
- 报名费用
- 考试科目
- 考试时间
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GARP对于FRM报考条件的规定：
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻译为：报名FRM考试没有任何学历或专业的先决条件。
可以理解为，报名FRM考试没有任何的学历和专业的要求，只要是你想考，都可以报名的。查看完整内容 -
2024年5月FRM考试报名时间为：
早鸟价报名阶段：2023年12月1日-2024年1月31日。
标准价报名阶段：2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考试报名时间为：
早鸟价报名阶段：2024年3月1日-2024年4月30日。
标准价报名阶段：2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考试报名时间为：
早鸟价报名时间：2024年5月1日-2024年7月31日。
标准价报名时间：2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整内容 -
2023年GARP协会对FRM的各级考试报名的费用作出了修改：将原先早报阶段考试费从$550上涨至$600，标准阶段考试费从$750上涨至$800。费用分为:
注册费：$ 400 USD；
考试费：$ 600 USD（第一阶段）or $ 800 USD（第二阶段）；
场地费：$ 40 USD（大陆考生每次参加FRM考试都需缴纳场地费）；
数据费：$ 10 USD（只收取一次）；
首次注册的考生费用为（注册费 + 考试费 + 场地费 + 数据费）= $1050 or $1250 USD。
非首次注册的考生费用为（考试费 + 场地费） = $640 or $840 USD。查看完整内容 -
FRM考试共两级，FRM一级四门科目，FRM二级六门科目；具体科目及占比如下：
FRM一级（共四门科目）
1、Foundations of Risk Management风险管理基础（大约占20%）
2、Quantitative Analysis数量分析（大约占20%）
3、Valuation and Risk Models估值与风险建模（大约占30%）
4、Financial Markets and Products金融市场与金融产品（大约占30%）
FRM二级（共六门科目）
1、Market Risk Measurement and Management市场风险管理与测量（大约占20%）
2、Credit Risk Measurement and Management信用风险管理与测量（大约占20%）
3、Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理（大约占20%）
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流动性风险管理（大约占15%）
5、Risk Management and Investment Management投资风险管理（大约占15%）
6、Current Issues in Financial Markets金融市场前沿话题（大约占10%）查看完整内容 -
2024年FRM考试时间安排如下：
FRM一级考试：
2024年5月4日-5月17日；
2024年8月3日（周六）上午；
2024年11月2日-11月15日。FRM二级考试：
2024年5月18日-5月24日；
2024年8月3月（周六）下午；
2024年11月16日-11月22日。查看完整内容
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中文名
金融风险管理师
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持证人数
25000（中国）
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外文名
FRM（Financial Risk Manager）
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考试等级
FRM考试共分为两级考试
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考试时间
5月、8月、11月
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报名时间
5月考试（12月1日-3月31日）
8月考试（3月1日-6月30日）
11月考试（5月1日-9月30日）
