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Autocorrelation在FRM考试中的相关内容是什么?

FRM考试中有很多的金融知识点需要掌握,想要扎实掌握FRM知识点,考生一定要对知识点有清晰的认识。Autocorrelation在FRM考试中的相关内容是什么?

Autocorrelation是FRM考试中的内容,是自相关性,是指随机误差项的各期望值之间存在着相关关系,称随机误差项之间存在自相关性(autocorrelation)或序列相关,于1972年提出。

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线性回归模型中随机误差项存在序列相关的原因很多,但主要是经济变量自身特点、数据特点、变量选择及模型函数形式选择引起的。

1.经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关 

2.经济行为的滞后性引起随机误差项自相关

3.一些随机因素的干扰或影响引起随机误差项自相关

4.模型设定误差引起随机误差项自相关

5.观测数据处理引起随机误差项序列相关

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Autocorrelation自相关的后果:

线性相关模型的随机误差项存在自相关的情况下,用OLS(普通zui小二乘法)进行参数估计,会造成以下几个方面的影响。 【资料下载】[融跃财经]FRM一级ya题-pdf版

1.自相关不影响OLS估计量的线性和无偏性,但使之失去有效性

2.自相关的系数估计量将有相当大的方差

3.自相关系数的T检验不显着

4.模型的预测功能失效

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