VIX指数即是波动率指数(Volatility Index)的意思,VIX指数在FRM考试中的计算方式是什么呢?随融跃小编往下看!

VIX是由CBOE(芝加哥期权交易所)在1993年所推出,是指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数。

VIX指数计算方式:》》》想了解更多21年FRM备考技巧的点我咨询

起初是选取S&P100指数期权的近月份与次月份接近平价的看涨期权及看跌期权共八个序列,分别计算其隐含波动率之后再加权平均所得出的指数,后来该指数在2003年修正将选取标的从S&P100改为S&P500并将接近平价的看涨期权及看跌期权的序列改为所有序列,以透过更广泛的标的物基础提供市场参与者一个更能够反映大盘整体走势的指标。》》》点击领取2021年FRM备考资料大礼包(戳我免·费领取)

VIX指数与指数之间的两项特性:

一、VIX指数具有回复特性【资料下载】[融跃财经]FRM一级ya题-pdf版

二、VIX指数的动态与S&P指数报酬率呈现正相关走势。而从2003年至今超过的过去资料显示,S&P500指数报酬率与VIX 指数之间的相关系数确实存在着正关连性。

今天关于FRM考试中VIX指数的知识点内容就分享这么多,学员如果还有更多的内容想要学习,可以在线咨询老师或者添加老师微信(rongyuejiaoyu)