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FRM考试中完善风险数据整合能力的四大原则有什么?

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原则1:准 确性和真实性(Accuracy and Integrity) ——银行应能够生成准 确和可靠的风险数据,以满足正常和压力或危机报告的准 确性要求。釆集数据应在高度自动化的基础上进行,以尽量减少人工操作发生错误的可能性。

要求:一是风险数据的控制应与会计数据的控制一样稳健;二是依赖于人工程序和桌面应用的特定风险单元应保 证程序的即时更新和有效控制;三是风险数据应与会计数据相一致,应具有来源和账户记录以确保风险数据的准 确性;四是银行应努力保 证风险数据来源的专业性和权 威性;五是银行风险管理人员应有足够的途径接触风险数据以保 证及时准 确地制定风险数据报告。

原则2:完整性(Completeness) ——银行应能识别并整合整个集团的所有重大风险数据。数据可来源于业务条线、法人、资产类型、行业、区域分行,用于识别和报告风险敞口、风险集中度和新产生的风险。

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原则3:及时性(Timeliness) ——银行应能在符合准 确性、真实性、完整性等原则的要求下,及时生成整合过的zui新风险数据。具体而言,及时性的标准取决于以下几个方面:一是被测量风险的性质和潜在波动性;二是特定风险对银行整体风险状况的影响程度。三是满足银行在正常、压力或危机时期下风险管理报告发布频率的要求。

原则4:适应性(Adaptability) ——银行整合后的风险数据应满足广泛的查询和临时风险管理报告要求,具体要求包括:一是风险数据与风险报告应适应压力与危机情况发生时的特别要求;二是风险数据与风险报告应适应不断变化的内部需求;三是风险数据与风险报告应满足监管要求。

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