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市场风险(Market Risk)在FRM考试中的四大组成部分!

市场风险(Market Risk)为由于市场价格和利率波动推动证券和其他资产的价值上下波动,而可能造成的损失。在FRM考试中的四大组成部分主要是什么?

主权评级下降,融资的成本大幅提高;主权违约的发生与债务评级的下降将给予潜在投资者消ji的信号,从而使潜在投资者拒绝购买该国新的主权债券,使违约国更加难以从市场上融资。》》》2021年新版FRM一二级内部资料免·费领取!【精华版】

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市场风险主要由以下四种风险构成:利率风险,外汇风险、股权价格风险和商品价格风险。

1. 利率风险(Interest Risk):市场利率变动的不确定性给投资者造成损失的可能性。

2. 外汇风险(Foreign Exchange Risk):是指国际经济交易中,以外币计价的资产与负债,因汇率的变动而发生损失的可能性。【资料下载】FRM一级思维导图PDF版

3. 股权价格风险(Equity Price Risk):股票价格变动产生的风险。当股票价格上涨,多头头寸获益;当股票价格下跌,多头头寸遭受损失,空头则正好相反。

4. 商品价格风险(Commodity Price Risk):在损益方面,商品与股权具有相同的特性。当商品价格下跌时,特定商品的多头头寸就会损失价值,而在商品价格上涨时获得收益。

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市场风险的特征:市场风险具有明显的系统性风险特征,难以通过分散化投资完全消除。

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