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2021年FRM一级考试，各科目的重点是什么？

2021年5月和7月FRM一级考试正在报名中，还未报名的考生要抓紧时间啦！关于FRM一级考试各科目的重点内容是什么，下文是详细介绍！>>>点击领取2021年FRM备考资料大礼包（戳我免·费领取）

2021FRM备考资料大礼包

1、Foundations of Risk Management风险管理基础（大约占20%）

此科目主要介绍了基本风险类型，度量和管理工具，通过风险管理创造价值、风险管理在公司治理中的作用、道德和GARP行为准则等。

重点内容是：资本资产定价模型（CAPM）、CAPM公式及其运用、Arbitrage pricing theory and multifactor models、Financial disasters、GARP code of conduct、The credit crisis of 2007，Financial Disasters阐述的金融市场上发生过的各类风险管理案例（重点）。【资料下载】FRM一级思维导图PDF版

2、Quantitative Analysis数量分析（大约占20%）

其主要内容是：Expected return、correlation、standard deviation、covariance、standard error、skewness,kurtosis、T分布、假设检验、贝叶斯公式、Regression：时间序列，自相关，多重共线性，EWMA和GARCH模型估计相关性和波动性、波动期限结构、相关和copulas、用单个和多个回归器进行线性回归、时间序列分析和预测、模拟方法。

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3、Valuation and Risk Models估值与风险建模（大约占30%）

重点内容有：风险价值（VaR）、预计短缺（ES）、压力测试和情景分析、期权估值、固定收益估值、套期保值、国家和主权风险模型和管理、外部和内部信用评级、预期和意外的损失、操作风险。

4、Financial Markets and Products金融市场与金融产品（大约占30%）

主要内容有：Future（基本概念，期货定价，期货对冲，利率期货）、Forward（基本概念，远期定价，FRA）、Option（基本概念，期权组合策略，奇异期权）、Swap（基本概念，利率互换固定利率定价）、Central counterparties、Foreign exchange risk、MBS、The rating agencies等。