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2021年FRM一级考试,考试备考策略!

2021年FRM一级考试还是之前的四个科目,关于每个科目,考试备考策略是什么?随融跃小编往下看!

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FRM一级考试科目:

1、Foundations of Risk Management风险管理基础(大约占20%)

2、Quantitative Analysis数量分析(大约占20%)

3、Valuation and Risk Models估值与风险建模(大约占30%)

4、Financial Markets and Products金融市场与金融产品(大约占30%)

风险管理基础:讲的都是比较简单的portfolio theory,几大类风险,企业风险管理的理念和一些有名的金融风险案例。Portfolio theory部分的知识看了视频之后自己推导了一些,剩下的就主要是理解加记忆了。【资料下载】点击下载融跃教育金融专业英语词汇大全.pdf

数量分析:其考试内容主要是以概率论和统计学为基础,整体而言考察的难度不是很大,回归分析及其它统计学工具使用是难点重点。数量分析这门学科主要以考察计算为主,考试不太出现偏题、怪题、难题,所以大家一定要多做题目,争取在这门课上攫取尽量多的分数。

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估值与风险建模:这门科目中介绍了与债券相关的所有内容。而其中的风险模型是重点,与FRM二级考试也有关联,论述了市场风险、信用风险以及操作风险的计量及管理,算是学习二级的前导教程。估值与风险模型这门科目中有大量的计算题,而VAR则是其重点,必须完全掌握:“Var”的概念、优缺点、计算方法,以及Var的补充方法——压力测试。

金融市场与金融产品:主要考试内容债券的基本原理、衍生产品介绍、期权、固定收益证券、固定收益衍生品、股票、外汇和商品市场等等。

一定要把期权,债券和其对应的希腊字母理解的透彻。债券的Duration就相当于期权的Delta,债券的Convexity就相当于Gamma。跟着书的思路自己推导一下Black-Scholes和各种希腊字母的公式很有用。