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FRM考试知识点解析：cook距离！

备考2021年FRM考试，对于金融词汇，考生可以提前掌握。比如cook距离，下文是详细介绍，一起看看吧！

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cook距离是统计分析中一种常见的呃距离，用于诊断各种回归分析中是否存在异常数据，较大的cook距离表明从回归统计量和计算中排除个案之后，系数会发生根本变化。

在回归分析或方差分析模型中，测量某个观测值对一组回归系数的影响。有影响的观测值对模型具有不成比的影响，会产生误导性结果。

例如，一个显着系数看上去可能并不显着。有影响的观测值可以是杠杆率点、异常值或这两者。Cook 距离在确定对回归系数的影响时会同时考虑每个观测值的杠杆率值和标准化残差。

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一般来讲，检查 D 大于 F(0.5, p, n-p) 的观测值是一个很好的方法，后者是 F 分布的中位数，其中 p 是模型项数（包括常量），n 是观测值数。另一种检验 D 值的方法是以图形方式将它们与另一个值相比较（使用线条图）。相对于其他观测值，具有较大 D 值的观测值可能是有影响的观测值。【资料下载】点击下载FRM二级思维导图PDF版

要确定影响程度，可以包含和不包含该影响观测值来拟合模型，并比较系数、p 值、R2 和其他模型参数。如果在排除有影响的观测值后模型有显着变化，首先确定该观测值是否是数据输入或测量错误。如果都不是，则进一步检查模型以确定是否忽略了重要项（例如，交互作用项）或变量，或者指定了错误的模型。您可能需要收集更多数据以解决此问题。