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FRM考试:影响信用风险的四大因素是什么?

FRM考试中,信用风险的影响因素是需要考生所掌握的。下文是对影响信用风险的四大因素的介绍,一起看看吧!

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1. 违约风险暴露(Exposure at default,EAD)

举个简单的例子,违约风险暴露相当于你借给别人的钱的本金加利息。用公式表达会更加简单明了一点:EAD=Principal+interest。你借给别人的钱越多,你承担的风险也就越大。

2. 违约损失率(Loss given default,LGD)

借钱方违约,你会承担的损失。很多情况下,别人不还钱你并不会承担100%的损失,因为他可能有资产抵押在你这里,他不还钱的时候你可以把抵押品卖掉来偿债。一般来说在没有抵押品的情况下,LGD通常在60%到80%。再有抵押品的情况下,LGD在0到40%。违约风险率越大,你承担的风险也就越大。【资料下载】点击下载FRM二级思维导图PDF版

3. 违约概率(probability of default,PD)

借款人在未来一定时期内会发生违约的可能性,如果PD为0%,那么说明借款人*会不会违约,如果PD是100%,那么也就是说借款人肯定会违约。违约概率越大,你承担的风险也就越大。

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4. 剩余期限(Residual maturity,RM)

借款离到期还剩多久,如果你的借款期限为3年,过了一年后,RM就是2年。剩余期限越长,对方不还钱的概率越大,你需要承担的风险也就越大。

希望以上的内容对备考FRM的你有所帮助!

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