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FRM金融风险专业领域重要的知识点是什么?

GARP协会针对不同的风险类型,结合专业人士给出了各专业领域所需要掌握的重要知识。下面,跟随融跃小编了解一下FRM金融风专业领域重要的知识点是什么?

一、信用风险

1. 信用风险驱动因素(例如宏观经济状态、行业状态、公司或个人所特有的状态)

2. 风险限额(例如风险敞口限额、集中度限额)

3. 组合信用风险指标(例如预期损失、非预期损失、集中度)

4. 个体敞口信用风险指标(例如违约概率、违约风险敞口、贷款价值比、评分卡)

5. 交易对手信用风险指标(例如预期敞口、潜在风险敞口)

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二、市场风险

1. 市场风险驱动因素(例如汇率、利率、股本、流动性)

2. 情景和压力分析

3. 市场风险模型(例如VaR、LVaR)

4. 估值风险类别(例如市场价格不确定性、模型风险、集中度、未实现的信用利差)

5. 互换、互换期权、期货、以及远期

三、 操作风险

1. 合规风险

2. 操作风险的类别和来源(例如人员、流程、系统)

3. 风险与控制自我评估

4. 声誉风险

5. 关键风险指标——选择与监控

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四、 流动性和资金风险

1. 资产流动性

2. 流动性风险来源(例如市场驱动、客户驱动、公司特有、期限错配)

3. 利率风险指标

4. 现金流模拟和分析

5. 供资稳定性

五、 企业风险

1. 风险政策和限额框架

2. 风险治理框架(例如三线防御、责任划分、独立监督)

3. 创建风险意识文化

4. 风险管理在组织中的作用

5. 风险偏好的定义和实现

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