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FRM考试中,什么是预期损失?

在FRM考试中,对知识点的掌握决定着你将来的考试,今天,融跃小编就为广大考生介绍一下什么是预期损失,希望对备考之中的你有所帮助!

预期损失是信用风险损失分布的数学期望,是一段时间内银行信贷损失的平均值,也是银行可以预先估计的可以发生的损失。

非预期损失是信用风险损失超过预期水平的部分,需要资本来弥补,一般情况下(观察点未违约)

预期损失(EL)=违约概率(PD)*违约损失率(LGD)*违约敞口风险(EAD)

但是对于已经发生违约的债项,根据新资本协议的要求,银行要采取其他方法确定对预期损失的优估计。

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风险管理var值包含预期损失和非预期损失:

任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据。监管当局要求商业银行通过加总预期损失和非预期损失(或在计算非预期损失时已经包括了预期损失)得出监管资本要求。

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