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风险资本回报率在FRM考试中是如何运用的?

风险资本回报率(RAROC)是FRM考试的重要知识点,是衡量赚取回报所承担风险的指标,具体是如何运用的呢?下文小编为你作详细介绍!

RAROC在不同企业/部门之间,提供了一个衡量收益的统一标准。 风险调整资本回报率及其相关概念如风险资本报酬率(RORAC)、风险调整后报酬对风险调整后资本(RARORAC),作为衡量风险收益的主要指标,主要用于银行业和保险业。简而言之,RAROC就是风险调整后报酬相对于风险资本的比率。

风险资本回报率(RAROC)的运用

1、风险管理

风险管理方面,资金配置的主要目的是确立银行大化的资本结构。 这一过程包含两项工作,首先对每一个借贷单位的风险占银行投资总风险的比率进行评估,进而确定每一个借贷单位对银行资本总回报的贡献。【资料下载】点击下载融跃教育金融专业英语词汇大全.pdf

领资料2、绩效评估

绩效评估方面,RAROC评估体系通过将资本配置给每一个借贷单位,除了能够确定风险调整资本回报率,*终还能够确定每一个借贷单位的经济增值。对每个借贷公司来说,它的经济增值简而言之就是调整后的净收入减去资本支出,也即公司的股权资本乘以必须的股本回报率(详细论述见下)。在这里,它的目是为了衡量公司对股东价值的贡献,同时能够帮助公司的各个部门制定预算资本和激励性薪酬政策提供基础。

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