历史模拟法是什么？不学习CFA知识金融知识可能你就不知道这些是什么？可是对于备考CFA考试的考生来说是要学习的，那它的优劣势是什么？在哪一级别和科目中要学到？

根据过去某段时间内的每一天的回报，将结果从低到高排列，然后用%乘以时间段，找到使用那一天的回报，zui后计算损失（reprice the current portfolio given the returns that occured on each day of the historical lookback period and sort the results from largest loss to greatest gain）

如果zui后取分位数结果处于两个历史数据之间，那么出于谨慎性原则，使用较大的那个损失。如果*后取分位数的结果落在某个数字上，如100个数，3.3%的显著性水平，则*后的数字落在第三个数和第四个数之间（例如-4%和-3%），那么*终的取值为-3.7%。
历史模拟法优势：不用假设正态分布或其他分布，基于实际发生的，没有引入不可能发生的事件 cannot be dismissed as introducing impossible outcomes
历史模拟法劣势：不确定历史是否会重演，不确定历史事件是否能够按照之前的方式和同样的可能性重演。


这就是历史模拟法，那在CFA考试中是在哪一章节中的知识呢？小编给你说是在CFA二级中的知识，是CFA二级组合管理科目中的衡量和管理市场风险章节中的一个知识点。不知道你CFA二级考试知识学得怎么样呢？