150****9541 2023-04-06 17:05:44
第十三题，修正久期乘以credit spread的变化幅度，结果是债券价格的变化率，这里面的计算结果，-0.0774%,内涵应该是未来一年不违约的前提下，债券价格的变化幅度，即债券在未来一年的期望收益率应该是下降的，根据YTM的计算公式，债券价格下跌，其他因素不变，那应该是YTM增大才对啊，但是正确答案是YTM减少，YTM减少了，不应该是债券价格上升了吗？
150****9541 2023-04-05 12:40:49
第四题，这个bond属于callable bond，而且是callable at par，不是价值不能超过100吗？为什么结果的value会大于100呢？
195****3627 2023-04-03 04:09:00
CONVERSION PRICE 不是一开始定的吗。Market conversion price才会变啊
olivia cai 2023-04-02 10:55:23
为什么这个题目用积极权重乘以积极每个资产的积极收益得出来得世0.35%不对呢 15%*2%+（-10%）*1%+（-5%）*（-1%）=0.35%
195****3627 2023-04-01 23:48:52
这题找遍了也没有提到使用IFRS记的啊，我咋知道调整的时候算不算interest
195****3627 2023-03-28 21:35:08
interest cost不是pa-pbo）x r吗 这个120为啥要加上去
195****3627 2023-03-28 21:07:01
ifrs准则下 actual return的PAxR和interest cost的r不是一样的吗，还是这题的考点不是这个
195****3627 2023-03-28 20:59:10
这题知识点是啥 死背这玩意吗
195****3627 2023-03-26 00:27:28
这题TV的w不应该是0.1吗 为什么答案里用的是1？
195****3627 2023-03-26 00:27:28
这题TV的w不应该是0.1吗 为什么答案里用的是1？
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