来自：CFA > 2023 Level II > Fixed Income > Learning Module 4 Credit Analysis Models 2023-04-06 17:05
第十三题，修正久期乘以credit spread的变化幅度，结果是债券价格的变化率，这里面的计算结果，-0.0774%,内涵应该是未来一年不违约的前提下，债券价格的变化幅度，即债券在未来一年的期望收益率应该是下降的，根据YTM的计算公式，债券价格下跌，其他因素不变，那应该是YTM增大才对啊，但是正确答案是YTM减少，YTM减少了，不应该是债券价格上升了吗？
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473天前
