137****4082 2019-10-17 20:36:23
综合押题视频最后第30题 没有给出effective duration结果应该无法计算
150****8926 2019-10-17 19:03:18
老师，我要问的是另一道题，老师视频里面直接算了有效久期然后乘以price来算dollar duration，而题目里面写了用修正久期乘以price来算。0.1061是另外一道题的。。
150****8926 2019-10-17 16:38:24
题目是要算dollar duration，但是下面写的算法是修正久期乘以当前价值，但是视频里面计算时用了有效久期乘以当前价值，为什么?
150****8926 2019-10-17 16:37:03
我的意思是，在讲解最后，老师提到说因为30年的coupon和ytm一样是评价发行，所以是0.6872*100，那如果30年折价发行，应该是0.6872*多少，还是100吗？
TitaniumQin 2019-10-17 16:11:57
不知道条件是怎么来的
TitaniumQin 2019-10-17 15:55:07
这个完全不懂，可以麻烦讲解一下吗？三个Caplets真的不明白
monkeysxh 2019-10-17 15:18:35
题库unit3的第七题的c选项为什么是错的呢？
150****8926 2019-10-17 13:13:05
这道题如果三十年的息票率和ytm不相等，比如ytm为7%，折价发行的，那这道题答案应该怎么算?
150****8926 2019-10-17 13:10:59
这道题目为什么在期权价值折现的时候是除以5%，既然5%是discount rate，那不是应该乘以95%吗?
150****8926 2019-10-17 09:52:40
这视频里是怎么在用有效久期算出dollar之后，再计算出修正久期的?不是算出来dollar 173之后就直接选了吗？
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