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150****8926    2019-10-25 21:08:05    

这道题c选项不是也不会获利吗？虽然put生效了但是价格超过了执行价，put也不会执行啊？

150****8926    2019-10-25 20:51:57    

利率两头封不是+floor-cap嘛?那不应该就是买floor卖cap吗？为什么是反的？

lena.yang.666@gmail.com    2019-10-25 19:21:38    

久期和var值什么关系呀？乘了一个久期代表什么？

132****6906    2019-10-25 17:38:45    

H0不是通常是不想要的结果吗？ 为什么这一题的答案是A，把H0放在想要的结果里面？

186****9660    2019-10-25 17:12:21    

frm一级债券定价问题

150****8926    2019-10-25 12:57:29    

1.对于连续分红的美式期权的价格上下限是什么？ 2.如图视频最后一句，一个基点的upmove对于long来说不是25美元的loss嘛？为什么是gain?麻烦分别回答两个问题，谢谢

185****1129    2019-10-25 11:50:48    

gamma为负，为什么买短卖长，应该是卖短买长选C吧

151****0006    2019-10-25 11:40:41    

这道题，我用的方法是将连续复利的浮动利率转化为半年复利的浮动收益率，然后收支利率轧差算net，再折现。可是这样算，计算量太大。解答中关于浮动利率的算法，是什么思路，看起来挺简单的。

185****1129    2019-10-25 11:19:57    

我觉着选B,答案是a

151****0006    2019-10-25 10:30:18    

押题班275题，问题答复中对D分析的是看跌期权的情况，D明明是call option嘛。利率下降，提前还款，op下降，call option下降，不就是同向了吗？