融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Option Sensitivity Measures: The “Greeks” > Option Sensitivity Measures: The “Greeks”-1 2019-10-30 21:15
这里rho的大小只的是绝对值嘛?在比较greek letter的大小时都是用绝对值比较吗?
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150****8926

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888天前

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融跃FRM答疑老师    2019-10-31 17:39

致精进的你:

不是绝对值,in the money 最小,敏感性最高,out the money 时rho最高,但是对于put 是负的,可以理解为rho随着s的增加变大(含负号,也就是绝对值在减小)

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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