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135****6631    2019-10-29 21:02:57    

请问老师为什么折现用无风险利率减去期望收益率？

157****6607    2019-10-29 19:49:12    

请老师帮忙解答一下这道题

徐迪    2019-10-29 14:55:23    

最佳对冲的意思是现货市场的损失可以在期货合约中完全弥补么，如果是的话能否根据教材中的公式举个显示的对冲的例子，个人对这个公式在现实中如何实现最佳对冲不太理解

25796205@qq.com    2019-10-29 14:46:53    

请问答案中的2, 2, 102是怎么算的？

151****0006    2019-10-29 13:58:51    

习题册第三本书122题a选项说的是shortFRA，那就是要支出固定利率。FRA利率都是约定好了的固定利率。哪里体现了浮动？答复没有理解。

151****0006    2019-10-29 11:53:10    

押题班147题，持有TBA时算票息时，本金为什么不是提前偿还后的本金余额？

150****8926    2019-10-29 11:48:46    

既然利率两头封是买入cap卖出floor，为什么视频里面是+floor-cap，这两种情况有啥区别么？

zxfgoodbye    2019-10-29 11:31:05    

关于VaR计算的variance approach

151****0006    2019-10-29 07:28:06    

请问下，这样理解对不对。short FRA方是在未来以约定的利率借出钱。long或short Eurodollar 就是以约定的利率和市场利率进行结算，没有借钱。

151****0006    2019-10-29 06:34:23    

习题册第三本书124题，要对冲利率上升风险。a选项是什么，是cap的意思吗？cap是买入call option或卖出bond吗？c选项是什么？d选项floor是买put 或买bond吗？c选项为什么灵活？option更灵活呀，可以行权或者不行权呀。