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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Measuring and Monitoring Volatility > Measuring and Monitoring Volatility-3 2019-11-03 10:47
习题册268页第10题,VAR值的计算公式是我写的式子吧?其中一天的miu值不是用债券的到期收益率(YTM)来计算吗?为什么答案就直接默认为0了?
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1927天前

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融跃FRM答疑老师    2019-11-04 18:28

致精进的你:

Var本质就是一个损失量,计算一个损失量,用关键值乘以波动率乘以value就可以了。而且题目说了historical mean changes =0了(其实这个条件不用给出)。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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