134****7108 2019-11-07 09:51:29
这题YTM和spot rate应该用哪个
182****3919 2019-11-07 07:45:27
老师，能否麻烦解释下题意以及解答，题都没读明白
151****0006 2019-11-07 07:03:23
习题册340页第206题，我是每半年的现金流按照即期利率折现等于面值，且YTM等于coupon rate来计算，但是计算量大，我看答案挺简单的，答案是什么解题思路？
151****0006 2019-11-07 01:08:07
习题册339页第203题，bond equivalent yield是什么，怎么计算？
187****7119 2019-11-07 00:44:14
牛市还是collar式
151****0006 2019-11-07 00:39:48
习题册339页第202题，这道题对应的知识点在讲义哪里？这题怎么分析？
shan 2019-11-06 23:59:38
请教老师，为什么long bond，久期为负，凸性为正？
187****7119 2019-11-06 23:49:39
put-call parity
TitaniumQin 2019-11-06 23:47:30
请问老师FRA具体是什么操作哇，long的fra又代表什么呢？是担心利率下局还是上涨的一方呢？
134****7108 2019-11-06 23:34:40
为什么yield curve这里会变得flatten
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