178****6415 2019-11-08 19:15:21
这里我是不明白为什么浮动的债券价格等于初始资金，和调息日有什么关系
178****6415 2019-11-08 19:13:08
其他我都明白，就是这个第二张图片上面第一句话，为什么说那个是连续复利以及为什么还需要把它调回普通复利
178****6415 2019-11-08 18:38:56
这里Bfloating的公式为什么是这样
186****4552 2019-11-08 17:10:14
282题解释中说statement 2是错误的，我的理解是coupon rate和convexity成反比，因此零息债券是比6%的附息债券convexity要高？那statement2 为什么错了？另外答案解释中的30年从何得出的？
186****4552 2019-11-08 16:59:58
请问解题过程中分母的1000是如何得知的？
186****4552 2019-11-08 15:23:57
根据久期略小于marturity可直接得出选B，但通过麦考利久期计算(如图二)却得出D的结果，请问我的计算或者理解错在哪里？
151****0006 2019-11-08 14:36:33
习题册351页第238题，这道题如果说的的利率下降的情况，是不是b的价格变动率就会大于a的价格变动率吧？
151****0006 2019-11-08 13:28:00
习题册363页第274题，为什么不是A？A和B相比，在Duration一致时，有coupon的A的时间肯定更长呀，凸度和时间的平方正相关，不是A的凸性更大吗？
150****8926 2019-11-08 13:08:17
这道题后面押题有道一模一样的老师说选b，到底应该是a还是b啊
151****0006 2019-11-08 13:02:04
习题册362页第270题答案，分析利率上升，是应该为利率下降吧？
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