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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2019-11-13 22:13

这个概率在正态分布曲线上怎么表示我没太明白，其次为什么在95%和99%的CL下，因为有一个bond违约，VaR就是100了？请老师解答感谢！！！

Grand ieong

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1735天前

全部回复(1)

融跃FRM答疑老师 2019-11-14 09:26

致精进的你:

那个所谓的正态分布曲线其实就以概率为纵轴，以损失额为横轴所画的一个图，将损失从左到右从大到小进行排序，左边的5%处。右边的95%处，所对应的损失额就是95%的var.左边的1%处。右边的99%处，所对应的损失额就是99%的var.可以看到两个都是100.，这是根据你写的那些红色的式子算出来概率对应的。一个bond的价值是100啊，题干的第二行的逗号前面写有。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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