shan 2019-11-09 11:22:12
第四部分，269题
151****0006 2019-11-09 10:51:49
习题册367页285题，回复说应该short 所以答案给的A错了，应该是B. 卖出浮动利率期货合约，是吗？
159****4819 2019-11-09 10:42:54
B为什么错了
shan 2019-11-09 10:29:27
第四部分，252
shan 2019-11-09 10:27:00
第四部分，249
151****0006 2019-11-09 10:13:55
习题册389页第358题，怎么分析呢？
159****4819 2019-11-09 09:37:20
B为什么不可以并且D为什么会造成mismatch（先翻译一下D最好谢谢）
134****7108 2019-11-09 08:49:40
押题里的这道，principal pay down 1%跟收益有什么关系？虽然是提前pay back但是为什么会影响net proceeds？如果不选用dollar roll的策略，为什么算收益那里还要+10m*1%？
151****0006 2019-11-09 07:01:01
老师，麻烦帮忙看看关于向上倾斜yield curve的说法。回复中说了长期利率是预期的短期利率的平均值。预期利率是大于即期利率的。 我可不可理解为即期利率是长期利率，预期利率是短期利率。那就是说短期利率是大于即期利率的？这么想对吗？ 可是习题册第四本书308题，解析是这么说的？
lena.yang.666@gmail.com 2019-11-09 04:19:33
这道题怎么算凸度？？
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