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138****2208    2020-02-02 18:05:42    

老师，这道题里面涉及两个问题我向请教一下，第一,这个99%的VAR代表的应该是双尾，增加20M或是减少20M，按照题意应该是在减少20M的时候才会出现风险，那么概率是不是就该为0.5%？ 第二，RUSSIA 银行给了120M的抵押，如果他违约（5%），债权方可以直接扣抵押物啊，所以只有RUSSIA银行即违约又出现抵押物不足以偿还贷款时才会出现真正的风险，应该是0.5%*5%。他们并不是独立的。

hmlsophia@hotmail.sg    2020-02-02 15:41:46    

老师，可以解释下这道题吗？非常感谢！

138****2208    2020-02-02 04:20:35    

老师您好，首先问一下怎样在提问题时上传图片。 另外有道题对相关性的解释是CORRELATION表示同向关系，那为什么我们经常提到POSITIVE CORRELATION，我想问一下那用 CORRELATION代表POSITIVE CORRELATION 是惯例吗？ 谢谢!

132****7442    2020-02-02 02:32:13    

老师请问为什么callable bond等同于一个bond-call，能通过图形说明一下么？

匿名    2020-02-01 23:20:14    

害怕利率上涨导致价格降低，那swap不应该是收固定付浮动么

匿名    2020-02-01 21:38:24    

为什么是支付固定啊，不应该是付浮动收固定么？

匿名    2020-02-01 21:27:08    

请问第二步检验统计量的公式是t=（样本均值-u）/标准误，而标准误是样本均值的标准差，也就是总体标准差除以样本容量开平方，这题目中为什么不需要除以样本容量开平方？

匿名    2020-02-01 21:06:19    

请问第二步检验统计量的公式是t=（样本均值-u）/标准误，而标准误是样本均值的标准差，也就是总体标准差除以样本容量开平方，这题目中为什么不需要除以样本容量开平方？

138****2208    2020-02-01 19:06:35    

请问"Risk analysts would not be able to assume a distribution is normal which Kurtis is equal to 3." 这句话正确吗？

hmlsophia@hotmail.sg    2020-01-31 19:56:41    

老师，课题解释下答案为什么是0吗